Je suis trader en fonds d'investissement

Le 14 janvier 2024 à 18:00:41 :
Ça sent vraiment le chat gpt ce topic

Pourquoi ça haha ?

l'op a précisé en fonds d'investissement = buy side, il ne fait qu'exécuter des ordres pour remplir la stratégie que les seniors élaborent/suivent.

Les vrais traders sont en banque, et eventuellement en hedge fund pour les meilleurs des meilleurs

fond<<banque<<hedge fund

Le 14 janvier 2024 à 18:09:14 :
l'op a précisé en fonds d'investissement = buy side, il ne fait qu'exécuter des ordres pour remplir la stratégie que les seniors élaborent/suivent.

Les vrais traders sont en banque, et eventuellement en hedge fund pour les meilleurs des meilleurs

fond<<banque<<hedge fund

Non je suis en hedgefund je génère les signaux qui sont tradés ensuite.

Le 14 janvier 2024 à 18:10:44 :
Quelle est la nature des signaux que tu recherches pour entrer en position ? Quels sont les critères d'admissibilité pour un signal ?

En fait tu sors jamais réellement des positions juste tu la changes tous les jours. Critères d'admissibilité c'est un bon sharpe en backtest pas de gros drawdown, est ce que c'est pas corrélé aux stratégies existantes est ce que ça a la holding period qu'on recherche, est ce qu'en prod ca réalise bien le backtest, est ce qu'on n'a pas de forward looking, est ce que la data pour générer le signal est bonne et arrive bien à temps... c'est pas une science exacte c'est plutôt trial and error.

Le 14 janvier 2024 à 18:12:58 :

Le 14 janvier 2024 à 18:10:44 :
Quelle est la nature des signaux que tu recherches pour entrer en position ? Quels sont les critères d'admissibilité pour un signal ?

En fait tu sors jamais réellement des positions juste tu la changes tous les jours. Critères d'admissibilité c'est un bon sharpe en backtest pas de gros drawdown, est ce que c'est pas corrélé aux stratégies existantes est ce que ça a la holding period qu'on recherche, est ce qu'en prod ca réalise bien le backtest, est ce qu'on n'a pas de forward looking, est ce que la data pour générer le signal est bonne et arrive bien à temps... c'est pas une science exacte c'est plutôt trial and error.

Quelle mesure du risque est utilisée pour le ratio de sharpe ?

Et tu n'as pas répondu sur la nature, c'est de la recherche de patterns chartistes, écarts de corrélation, mean reversion etc... ?

Le 14 janvier 2024 à 18:10:51 :
J espère que la postérité condamnera les gens comme toi.
Le règne de l argent cessera un jour et vous devrez rendre des comptes.

Mouais cette activité est parfaitement banale je suis curieux de comprendre ton point de vue en profondeur si tu veux m'en dire plus.

Le 14 janvier 2024 à 18:14:04 :
tu conseille quoi comme investissement à un particulier qui à +100k à investir ?

Aucune idée j'ai aucune vue long terme sur quoi que ce soit c'est pas la nature de mon travail.

Le 14 janvier 2024 à 18:15:42 :

Le 14 janvier 2024 à 18:12:58 :

Le 14 janvier 2024 à 18:10:44 :
Quelle est la nature des signaux que tu recherches pour entrer en position ? Quels sont les critères d'admissibilité pour un signal ?

En fait tu sors jamais réellement des positions juste tu la changes tous les jours. Critères d'admissibilité c'est un bon sharpe en backtest pas de gros drawdown, est ce que c'est pas corrélé aux stratégies existantes est ce que ça a la holding period qu'on recherche, est ce qu'en prod ca réalise bien le backtest, est ce qu'on n'a pas de forward looking, est ce que la data pour générer le signal est bonne et arrive bien à temps... c'est pas une science exacte c'est plutôt trial and error.

Quelle mesure du risque est utilisée pour le ratio de sharpe ?

Et tu n'as pas répondu sur la nature, c'est de la recherche de patterns chartistes, écarts de corrélation, mean reversion etc... ?

Je comprends pas trop la question sur le sharpe ratio c'est juste l'espérance des returns sur la standard dev fois racine de 252.

Et oui les signaux c'est un mix de signaux techniques (des trucs calculés à partir des prix) et de signaux fondamentaux (des trucs calcules à partir de données qui impactent le marché).

Le 14 janvier 2024 à 16:59:11 :
Je bosse dans un gros fonds, je réponds à vos questions et je donne des conseils à ceux qui veulent rejoindre ce milieu

On s'en balek

Le 14 janvier 2024 à 18:19:32 :

Le 14 janvier 2024 à 18:14:04 :
tu conseille quoi comme investissement à un particulier qui à +100k à investir ?

Aucune idée j'ai aucune vue long terme sur quoi que ce soit c'est pas la nature de mon travail.

Le 14 janvier 2024 à 18:15:42 :

Le 14 janvier 2024 à 18:12:58 :

Le 14 janvier 2024 à 18:10:44 :
Quelle est la nature des signaux que tu recherches pour entrer en position ? Quels sont les critères d'admissibilité pour un signal ?

En fait tu sors jamais réellement des positions juste tu la changes tous les jours. Critères d'admissibilité c'est un bon sharpe en backtest pas de gros drawdown, est ce que c'est pas corrélé aux stratégies existantes est ce que ça a la holding period qu'on recherche, est ce qu'en prod ca réalise bien le backtest, est ce qu'on n'a pas de forward looking, est ce que la data pour générer le signal est bonne et arrive bien à temps... c'est pas une science exacte c'est plutôt trial and error.

Quelle mesure du risque est utilisée pour le ratio de sharpe ?

Et tu n'as pas répondu sur la nature, c'est de la recherche de patterns chartistes, écarts de corrélation, mean reversion etc... ?

Je comprends pas trop la question sur le sharpe ratio c'est juste l'espérance des returns sur la standard dev fois racine de 252.

Et oui les signaux c'est un mix de signaux techniques (des trucs calculés à partir des prix) et de signaux fondamentaux (des trucs calcules à partir de données qui impactent le marché).

Ahii tu manques un peu de technicité pour que le fake soit crédible

Le 14 janvier 2024 à 18:14:04 :
tu pense quoi de lvmh

Aucun avis, c'est plutôt les analystes/traders discretionnaires qui ont des avis là-dessus.

Le 14 janvier 2024 à 18:21:22 :
parle moi des greeks ou encore du modèle de black scholes de manière très concise

Black schole c'est un modèle utilisé pour le pricing d'options. L'idée c'est d'écrire le mouvement des prix comme la solution d'une équation différentielle stochastique assez simple puis d'utiliser la solution exacte de cette EDS pour calculer des espérances et en déduire le prix de l'option. Les greeks c'est rien d'autre que les dérivées partielles dans tous les sens des prix d'options en fonction du temps/prix du sous jacent. Sous les hypothèses de black scholes on peut avoir des formules fermées. Après moi je suis pas un spécialiste des options mais je suis fort en calcul stochastique en revanche.

Le 14 janvier 2024 à 18:25:55 :

Le 14 janvier 2024 à 18:21:22 :
parle moi des greeks ou encore du modèle de black scholes de manière très concise

Black schole c'est un modèle utilisé pour le pricing d'options. L'idée c'est d'écrire le mouvement des prix comme la solution d'une équation différentielle stochastique assez simple puis d'utiliser la solution exacte de cette EDS pour calculer des espérances et en déduire le prix de l'option. Les greeks c'est rien d'autre que les dérivées partielles dans tous les sens des prix d'options en fonction du temps/prix du sous jacent. Sous les hypothèses de black scholes on peut avoir des formules fermées. Après moi je suis pas un spécialiste des options mais je suis fort en calcul stochastique en revanche.

ça va même si les greeks ne sont pas que des dérivées partielles en fonction du temps ou du prix, y'a aussi le tx intéret ou la volatilité

Mais bon si no gpt ça reste relativement bon

Si t'es un roi du calcul stochastique tu es également introllable en équation différentielles ordinaires avec notamment les problèmes de Cauchy, je me trompe ?

Le 14 janvier 2024 à 18:29:13 :
Quelles études l’OP ? et quel parcours pro avant ton job actuel si existant

Prépa, grande école, thèse puis hedgefund

https://www.ceremade.dauphine.fr/~idris/Intro-fin-math.pdf

Il te parait bien ce pdf si on veut s'aventurer dans le calcul stochastique ?