Viser HEC en étant low

Le 23 juin 2024 à 02:02:53 :

Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné
Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

Arrete d'esquiver

Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.
Tu t'enfonces.

Le 23 juin 2024 à 02:02:22 :

Non non, la prime c'est le coût d'exercice de l'option, c'est pas égal au payoff, mais c'est pas grave. Chaud quand même le niveau.

"La prime d'une option est la rémunération versée par l'acheteur d'un contrat d'option au vendeur, pour avoir le droit d'acheter (call) ou de vendre (put) la valeur sous-jacente, aux conditions fixées au préalable (strike, quantité, date)."

Litteralement le premier resultat sur google.

Mais c'est pas ma question, alors C0 ca vaut combien ?

Oui bah tu sais lire ? Prime =/= payoff, un investisseur qui long call / long put paiera une prime au moment d'exercer l'option à l'investisseur qui short call / short put, c'est exactement ce que je viens de dire en fait

Chaud le niveau, le gars il sait même pas ce que c'est qu'une prime, il veut maintenant que je price une option sans connaître la valeur de ses composantes

Le 23 juin 2024 à 02:05:16 :

Le 23 juin 2024 à 02:02:22 :

Non non, la prime c'est le coût d'exercice de l'option, c'est pas égal au payoff, mais c'est pas grave. Chaud quand même le niveau.

"La prime d'une option est la rémunération versée par l'acheteur d'un contrat d'option au vendeur, pour avoir le droit d'acheter (call) ou de vendre (put) la valeur sous-jacente, aux conditions fixées au préalable (strike, quantité, date)."

Litteralement le premier resultat sur google.

Mais c'est pas ma question, alors C0 ca vaut combien ?

Oui bah tu sais lire ? Prime =/= payoff, un investisseur qui long call / long put paiera une prime au moment d'exercer l'option à l'investisseur qui short call / short put, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure en fait

Chaud le niveau, le gars il sait même pas ce que c'est qu'une prime, il veut maintenant que je price une option sans connaître la valeur de ses composantes

J'ai toujours pas mon C0, arrete d'esquiver.

Le 23 juin 2024 à 02:03:57 :

Le 23 juin 2024 à 02:02:53 :

Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

> EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné
Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

Arrete d'esquiver

Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.
Tu t'enfonces.

Ouioui, j'ai déjà passé un entretien chez CACIB, et quand ils m'ont demandé ce qu'était une prime, j'ai su répondre correctement

Je pense pas que t'aurais pu faire la même, tu vois ?

El famoso quant

Le 23 juin 2024 à 02:07:57 :

Le 23 juin 2024 à 02:03:57 :

Le 23 juin 2024 à 02:02:53 :

Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

> Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

>> EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

>

> C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné

> Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

Arrete d'esquiver

Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.
Tu t'enfonces.

Ouioui, j'ai déjà passé un entretien chez CACIB, et quand ils m'ont demandé ce qu'était une prime, j'ai su répondre correctement

Je pense pas que t'aurais pu faire la même, tu vois ?

El famoso quant

Tu seches ? T'abandonnes ?

Le 23 juin 2024 à 02:06:56 :

Le 23 juin 2024 à 02:05:16 :

Le 23 juin 2024 à 02:02:22 :

Non non, la prime c'est le coût d'exercice de l'option, c'est pas égal au payoff, mais c'est pas grave. Chaud quand même le niveau.

"La prime d'une option est la rémunération versée par l'acheteur d'un contrat d'option au vendeur, pour avoir le droit d'acheter (call) ou de vendre (put) la valeur sous-jacente, aux conditions fixées au préalable (strike, quantité, date)."

Litteralement le premier resultat sur google.

Mais c'est pas ma question, alors C0 ca vaut combien ?

Oui bah tu sais lire ? Prime =/= payoff, un investisseur qui long call / long put paiera une prime au moment d'exercer l'option à l'investisseur qui short call / short put, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure en fait

Chaud le niveau, le gars il sait même pas ce que c'est qu'une prime, il veut maintenant que je price une option sans connaître la valeur de ses composantes

J'ai toujours pas mon C0, arrete d'esquiver.

Mais t'es un clown mec, avoue que t'as ni Master ni boulot dans le secteur, ça ira plus vite

Quant il a dit

Le 23 juin 2024 à 02:09:03 :

Le 23 juin 2024 à 02:06:56 :

Le 23 juin 2024 à 02:05:16 :

Le 23 juin 2024 à 02:02:22 :

Non non, la prime c'est le coût d'exercice de l'option, c'est pas égal au payoff, mais c'est pas grave. Chaud quand même le niveau.

"La prime d'une option est la rémunération versée par l'acheteur d'un contrat d'option au vendeur, pour avoir le droit d'acheter (call) ou de vendre (put) la valeur sous-jacente, aux conditions fixées au préalable (strike, quantité, date)."

Litteralement le premier resultat sur google.

Mais c'est pas ma question, alors C0 ca vaut combien ?

Oui bah tu sais lire ? Prime =/= payoff, un investisseur qui long call / long put paiera une prime au moment d'exercer l'option à l'investisseur qui short call / short put, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure en fait

Chaud le niveau, le gars il sait même pas ce que c'est qu'une prime, il veut maintenant que je price une option sans connaître la valeur de ses composantes

J'ai toujours pas mon C0, arrete d'esquiver.

Mais t'es un clown mec, avoue que t'as ni Master ni boulot dans le secteur, ça ira plus vite

Quant il a dit

J'ai posé deux questions et j'ai eu zero reponse.
Je peux te donner la solution si tu veux.

Le 23 juin 2024 à 02:08:29 :

Le 23 juin 2024 à 02:07:57 :

Le 23 juin 2024 à 02:03:57 :

Le 23 juin 2024 à 02:02:53 :

Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

> Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

>> Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

> >> EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

> >

> > C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné

> > Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

>

> Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

Arrete d'esquiver

Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.
Tu t'enfonces.

Ouioui, j'ai déjà passé un entretien chez CACIB, et quand ils m'ont demandé ce qu'était une prime, j'ai su répondre correctement

Je pense pas que t'aurais pu faire la même, tu vois ?

El famoso quant

Tu seches ? T'abandonnes ?

Affirmatif, j'arrive pas à le concevoir, tu bosses à l'accueil je suppose ?

Le 23 juin 2024 à 02:10:23 :

Le 23 juin 2024 à 02:09:03 :

Le 23 juin 2024 à 02:06:56 :

Le 23 juin 2024 à 02:05:16 :

Le 23 juin 2024 à 02:02:22 :

> Non non, la prime c'est le coût d'exercice de l'option, c'est pas égal au payoff, mais c'est pas grave. Chaud quand même le niveau.

"La prime d'une option est la rémunération versée par l'acheteur d'un contrat d'option au vendeur, pour avoir le droit d'acheter (call) ou de vendre (put) la valeur sous-jacente, aux conditions fixées au préalable (strike, quantité, date)."

Litteralement le premier resultat sur google.

Mais c'est pas ma question, alors C0 ca vaut combien ?

Oui bah tu sais lire ? Prime =/= payoff, un investisseur qui long call / long put paiera une prime au moment d'exercer l'option à l'investisseur qui short call / short put, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure en fait

Chaud le niveau, le gars il sait même pas ce que c'est qu'une prime, il veut maintenant que je price une option sans connaître la valeur de ses composantes

J'ai toujours pas mon C0, arrete d'esquiver.

Mais t'es un clown mec, avoue que t'as ni Master ni boulot dans le secteur, ça ira plus vite

Quant il a dit

J'ai posé deux questions et j'ai eu zero reponse.
Je peux te donner la solution si tu veux.

Gros t'as simplement très clairement prouvé que t'es encore un étudiant de L3 avec une spé gestion de portefeuille de 20h qui traine dans le semestre, capable certes de balancer des démos mathématiques que t'as appris par coeur, mais ça s'arrête là

T'as jamais foutu les pieds dans une entreprise, qui plus est une banque. Confondre une prime avec un payoff, normalement tu passes pour un clown durant l'entretien et tu dégages sur le champ.

Le 23 juin 2024 à 02:11:08 :

Le 23 juin 2024 à 02:08:29 :

Le 23 juin 2024 à 02:07:57 :

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> Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

>> Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

> >> Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

> > >> EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

> > >

> > > C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné

> > > Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

> >

> > Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

>

> Arrete d'esquiver

Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.
Tu t'enfonces.

Ouioui, j'ai déjà passé un entretien chez CACIB, et quand ils m'ont demandé ce qu'était une prime, j'ai su répondre correctement

Je pense pas que t'aurais pu faire la même, tu vois ?

El famoso quant

Tu seches ? T'abandonnes ?

Affirmatif, j'arrive pas à le concevoir, tu bosses à l'accueil je suppose ?

Si je prends deux portfolios l'un contenant une action et l'autre contenant mon produit, a l'instant T (moment ou le produit s'active) ils valent tous les deux 1$.
Par absence d'opportunite d'arbitrage ils valent donc tous les deux le meme prix a l'instant t=0.
Donc mon produit vaut le prix spot de l'action a l'instant t=0.

Le 23 juin 2024 à 02:14:39 :

Le 23 juin 2024 à 02:11:08 :

Le 23 juin 2024 à 02:08:29 :

Le 23 juin 2024 à 02:07:57 :

Le 23 juin 2024 à 02:03:57 :

> Le 23 juin 2024 à 02:02:53 :

>> Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

> >> Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

> > >> Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

> > > >> EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

> > > >

> > > > C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné

> > > > Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

> > >

> > > Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

> >

> > Arrete d'esquiver

>

> Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.
Tu t'enfonces.

Ouioui, j'ai déjà passé un entretien chez CACIB, et quand ils m'ont demandé ce qu'était une prime, j'ai su répondre correctement

Je pense pas que t'aurais pu faire la même, tu vois ?

El famoso quant

Tu seches ? T'abandonnes ?

Affirmatif, j'arrive pas à le concevoir, tu bosses à l'accueil je suppose ?

Si je prends deux portfolios l'un contenant une action et l'autre contenant mon produit, a l'instant T (moment ou le produit s'active) ils valent tous les deux 1$.
Par absence d'opportunite d'arbitrage ils valent donc tous les deux le meme prix a l'instant t=0.
Donc mon produit vaut le prix spot de l'action a l'instant t=0.

Théorème d'absence d'opportunité d'arbitrage, vu en L3. C'est bien ce que je disais, t'es encore étudiant

Le 23 juin 2024 à 02:19:19 :

Le 23 juin 2024 à 02:14:39 :

Le 23 juin 2024 à 02:11:08 :

Le 23 juin 2024 à 02:08:29 :

Le 23 juin 2024 à 02:07:57 :

> Le 23 juin 2024 à 02:03:57 :

>> Le 23 juin 2024 à 02:02:53 :

> >> Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

> > >> Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

> > > >> Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

> > > > >> EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

> > > > >

> > > > > C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné

> > > > > Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

> > > >

> > > > Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

> > >

> > > Arrete d'esquiver

> >

> > Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

>

> T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.

> Tu t'enfonces.

Ouioui, j'ai déjà passé un entretien chez CACIB, et quand ils m'ont demandé ce qu'était une prime, j'ai su répondre correctement

Je pense pas que t'aurais pu faire la même, tu vois ?

El famoso quant

Tu seches ? T'abandonnes ?

Affirmatif, j'arrive pas à le concevoir, tu bosses à l'accueil je suppose ?

Si je prends deux portfolios l'un contenant une action et l'autre contenant mon produit, a l'instant T (moment ou le produit s'active) ils valent tous les deux 1$.
Par absence d'opportunite d'arbitrage ils valent donc tous les deux le meme prix a l'instant t=0.
Donc mon produit vaut le prix spot de l'action a l'instant t=0.

Théorème d'absence d'opportunité d'arbitrage, vu en L3. C'est bien ce que je disais, t'es encore étudiant

deja c'est pas un theoreme, c'est une hypothese
et de deux t'as pas été foutu de trouver

Le 23 juin 2024 à 02:20:43 :

Le 23 juin 2024 à 02:19:19 :

Le 23 juin 2024 à 02:14:39 :

Le 23 juin 2024 à 02:11:08 :

Le 23 juin 2024 à 02:08:29 :

> Le 23 juin 2024 à 02:07:57 :

>> Le 23 juin 2024 à 02:03:57 :

> >> Le 23 juin 2024 à 02:02:53 :

> > >> Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

> > > >> Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

> > > > >> Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

> > > > > >> EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

> > > > > >

> > > > > > C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné

> > > > > > Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

> > > > >

> > > > > Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

> > > >

> > > > Arrete d'esquiver

> > >

> > > Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

> >

> > T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.

> > Tu t'enfonces.

>

> Ouioui, j'ai déjà passé un entretien chez CACIB, et quand ils m'ont demandé ce qu'était une prime, j'ai su répondre correctement

>

> Je pense pas que t'aurais pu faire la même, tu vois ?

>

> El famoso quant

Tu seches ? T'abandonnes ?

Affirmatif, j'arrive pas à le concevoir, tu bosses à l'accueil je suppose ?

Si je prends deux portfolios l'un contenant une action et l'autre contenant mon produit, a l'instant T (moment ou le produit s'active) ils valent tous les deux 1$.
Par absence d'opportunite d'arbitrage ils valent donc tous les deux le meme prix a l'instant t=0.
Donc mon produit vaut le prix spot de l'action a l'instant t=0.

Théorème d'absence d'opportunité d'arbitrage, vu en L3. C'est bien ce que je disais, t'es encore étudiant

deja c'est pas un theoreme, c'est une hypothese
et de deux t'as pas été foutu de trouver

Ouioui, de 1 t'es encore étudiant, de 2 tu n'as évidemment pas préciser l'absence d'opportunités d'arbitrage, car tu sais pertinemment (ou peut-être pas si tu es un mauvais élève ) que s'il y a arbitrage, il faut pouvoir pricer le produit en question, en actualisant la prob risque neutre etc bref t'es pas vraiment un professionnel pas vrai ?

EDIT : et tu ne sais pas ce qu'est une prime non plus, chaud

Le 23 juin 2024 à 02:23:36 :

Le 23 juin 2024 à 02:20:43 :

Le 23 juin 2024 à 02:19:19 :

Le 23 juin 2024 à 02:14:39 :

Le 23 juin 2024 à 02:11:08 :

> Le 23 juin 2024 à 02:08:29 :

>> Le 23 juin 2024 à 02:07:57 :

> >> Le 23 juin 2024 à 02:03:57 :

> > >> Le 23 juin 2024 à 02:02:53 :

> > > >> Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

> > > > >> Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

> > > > > >> Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

> > > > > > >> EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

> > > > > > >

> > > > > > > C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné

> > > > > > > Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

> > > > > >

> > > > > > Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

> > > > >

> > > > > Arrete d'esquiver

> > > >

> > > > Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

> > >

> > > T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.

> > > Tu t'enfonces.

> >

> > Ouioui, j'ai déjà passé un entretien chez CACIB, et quand ils m'ont demandé ce qu'était une prime, j'ai su répondre correctement

> >

> > Je pense pas que t'aurais pu faire la même, tu vois ?

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> > El famoso quant

>

> Tu seches ? T'abandonnes ?

Affirmatif, j'arrive pas à le concevoir, tu bosses à l'accueil je suppose ?

Si je prends deux portfolios l'un contenant une action et l'autre contenant mon produit, a l'instant T (moment ou le produit s'active) ils valent tous les deux 1$.
Par absence d'opportunite d'arbitrage ils valent donc tous les deux le meme prix a l'instant t=0.
Donc mon produit vaut le prix spot de l'action a l'instant t=0.

Théorème d'absence d'opportunité d'arbitrage, vu en L3. C'est bien ce que je disais, t'es encore étudiant

deja c'est pas un theoreme, c'est une hypothese
et de deux t'as pas été foutu de trouver

Ouioui, de 1 t'es encore étudiant, de 2 tu n'as évidemment pas préciser l'absence d'opportunités d'arbitrage, car tu sais pertinemment (ou peut-être pas si tu es un mauvais élève ) que s'il y a arbitrage, il faut pouvoir pricer le produit en question, en actualisant la prob risque neutre etc bref t'es pas vraiment un professionnel pas vrai ?

EDIT : et tu ne sais pas ce qu'est une prime non plus, chaud

ESTR complètement

Le 23 juin 2024 à 02:23:36 :

Le 23 juin 2024 à 02:20:43 :

Le 23 juin 2024 à 02:19:19 :

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> Le 23 juin 2024 à 02:08:29 :

>> Le 23 juin 2024 à 02:07:57 :

> >> Le 23 juin 2024 à 02:03:57 :

> > >> Le 23 juin 2024 à 02:02:53 :

> > > >> Le 23 juin 2024 à 01:59:17 :

> > > > >> Le 23 juin 2024 à 01:59:04 :

> > > > > >> Le 23 juin 2024 à 01:57:19 :

> > > > > > >> EDIT : tu dis pas non plus si l'option est européenne ou américaine, mais passons passons

> > > > > > >

> > > > > > > C'est ni une option americaine ni europeene, mais c'est pas possible d'etre aussi borné

> > > > > > > Le payoff est parfaitement decrit, sans ambiguité.

> > > > > >

> > > > > > Une option chinoise peut-être ? T'es sûr que t'as fait finance toi ?

> > > > >

> > > > > Arrete d'esquiver

> > > >

> > > > Tu veux que je price une option sans savoir sa nature, ni la valeur de ses variables. À la main ou même en appliquant un B&S c'est pas priceable, tu veux que je te réponde quoi au juste ?

> > >

> > > T'as pas besoin de Black Scholes pour pricer, c'est une question d'entretien c'est censé aller vite et pas necessiter de calcul.

> > > Tu t'enfonces.

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> > Ouioui, j'ai déjà passé un entretien chez CACIB, et quand ils m'ont demandé ce qu'était une prime, j'ai su répondre correctement

> >

> > Je pense pas que t'aurais pu faire la même, tu vois ?

> >

> > El famoso quant

>

> Tu seches ? T'abandonnes ?

Affirmatif, j'arrive pas à le concevoir, tu bosses à l'accueil je suppose ?

Si je prends deux portfolios l'un contenant une action et l'autre contenant mon produit, a l'instant T (moment ou le produit s'active) ils valent tous les deux 1$.
Par absence d'opportunite d'arbitrage ils valent donc tous les deux le meme prix a l'instant t=0.
Donc mon produit vaut le prix spot de l'action a l'instant t=0.

Théorème d'absence d'opportunité d'arbitrage, vu en L3. C'est bien ce que je disais, t'es encore étudiant

deja c'est pas un theoreme, c'est une hypothese
et de deux t'as pas été foutu de trouver

Ouioui, de 1 t'es encore étudiant, de 2 tu n'as évidemment pas préciser l'absence d'opportunités d'arbitrage, car tu sais pertinemment (ou peut-être pas si tu es un mauvais élève ) que s'il y a arbitrage, il faut pouvoir pricer le produit en question, en actualisant la prob risque neutre etc bref t'es pas vraiment un professionnel pas vrai ?

EDIT : et tu ne sais pas ce qu'est une prime non plus, chaud

on price toujours sous l'hypothese d'AOA gogolin, tu te cherches des excuses

Le 23 juin 2024 à 10:32:52 :
T'es en prepa ou en ast ???

Je suis en prepa