22 ans, 8.5k par mois, je réponds à vos questions

Le 27 mai 2021 à 22:12:44 :
je te crache dessus si je te croise dans la rue

Sauf que toi t'es dans la Creuse, lui à la City

Vous risquez pas de vous croiser

Le 27 mai 2021 à 22:13:09 :

Le 27 mai 2021 à 22:12:18 :

Le 27 mai 2021 à 22:11:08 :
l'auteur désolé pour mon message j'avais pas vu ta rép d'après

tu aimes bien ce que tu fais ? tu codes en quel langage ?

Ouais c'est kiffant

Ca dépend du projet mais en général python ou c++, des trucs genre sql aussi

ok je vois
car je connaissais quelqu'un qui travaillait en info pure pour des banques et qui optimisait du code
code qui était utilisé dans des micros transactions

donc je me demandais si vous deviez coder en C pour pouvoir optimiser par vous même ou quoi
après j'avais pas vraiment compris ce qu'il faisait exactement, j'avais juste retenu l'idée

tu sais si des gens ont ce métier ? enfin genre tu en connais ?

Le 27 mai 2021 à 22:14:36 :
L'op, quand je t'ai demandé sur quelle crypto all-in. Tu as répondu aucune.

Je pourrais avoir ton opinion sur cet actif d'avenir

Bah non c'est de la merde
C'est méga volatile, à partir de là ça casse les couilles, aucun intérêt d'investir là dedans à titre individuel

Par contre si t'as l'infrastructure d'un HF pour faire du hft et jouer sur la vol pour niquer les gogols de wsb qui savent pas trader, là ça peut etre bien

Le 27 mai 2021 à 22:15:48 :

Le 27 mai 2021 à 22:13:09 :

Le 27 mai 2021 à 22:12:18 :

Le 27 mai 2021 à 22:11:08 :
l'auteur désolé pour mon message j'avais pas vu ta rép d'après

tu aimes bien ce que tu fais ? tu codes en quel langage ?

Ouais c'est kiffant

Ca dépend du projet mais en général python ou c++, des trucs genre sql aussi

ok je vois
car je connaissais quelqu'un qui travaillait en info pure pour des banques et qui optimisait du code
code qui était utilisé dans des micros transactions

donc je me demandais si vous deviez coder en C pour pouvoir optimiser par vous même ou quoi
après j'avais pas vraiment compris ce qu'il faisait exactement, j'avais juste retenu l'idée

tu sais si des gens ont ce métier ? enfin genre tu en connais ?

certains de ma boite font ca
mais moi c'est pas mon job
je bosse que sur des trucs mid ou long term donc on s'en fout de l'optimisation du code

Le 27 mai 2021 à 22:14:36 :
L'op, quand je t'ai demandé sur quelle crypto all-in. Tu as répondu aucune.

Je pourrais avoir ton opinion sur cet actif d'avenir

les mecs qui lui posent ce genre de question vous le faîtes exprès ?
c'est juste un mec qui fait des calculs en réalité
déjà lui demander sur quoi investir c'est débile
alors en crypto j'en parle même pas

Le 27 mai 2021 à 22:13:42 :

Le 27 mai 2021 à 22:09:56 :

Le 27 mai 2021 à 22:06:14 :
Salut.

J'ai pas le background mathématiques pour devenir Quant, par contre, je suis un Jean-Finance (études d'Ingénieur de Gestion spé Finance)

J'ai 24 ans et j'ai déjà un travail depuis moins d'un an qui n'a rien à voir avec la finance (conseil) alors la reconversion s'avère difficile.

L'investment banking ne m'intéresse pas.

Je compte devenir trader et/ou travailler en Private Equity mais je suppose qu'on ne recrute pas des graduates directement. Des idées pour s'insérer sur le marché ?

Trader c'est stage en assistant trader et éventuellement VIE au même poste. Si tu t'es pas dirigé là-dedans directement ça va être compliqué, t'es étiqueté et très peu de place (qui sont déjà prises par ceux sortant d'école).

Mais attends, "Assistant Trader", tu parles des mecs qui grattent du Python ?

Y'a vraiment aucune autre voie ?

T'es sur un desk avec des traders, tu fais du reporting, tu les aides à automatiser, récupération des données, bref tu les aides sans forcément trader toi-même mais tu vois comment une salle de marché fonctionne. Tu débarques pas comme ça directement à un poste de trader.

Le 27 mai 2021 à 22:16:50 :

Le 27 mai 2021 à 22:15:48 :

Le 27 mai 2021 à 22:13:09 :

Le 27 mai 2021 à 22:12:18 :

Le 27 mai 2021 à 22:11:08 :
l'auteur désolé pour mon message j'avais pas vu ta rép d'après

tu aimes bien ce que tu fais ? tu codes en quel langage ?

Ouais c'est kiffant

Ca dépend du projet mais en général python ou c++, des trucs genre sql aussi

ok je vois
car je connaissais quelqu'un qui travaillait en info pure pour des banques et qui optimisait du code
code qui était utilisé dans des micros transactions

donc je me demandais si vous deviez coder en C pour pouvoir optimiser par vous même ou quoi
après j'avais pas vraiment compris ce qu'il faisait exactement, j'avais juste retenu l'idée

tu sais si des gens ont ce métier ? enfin genre tu en connais ?

certains de ma boite font ca
mais moi c'est pas mon job
je bosse que sur des trucs mid ou long term donc on s'en fout de l'optimisation du code

d'accord, je vois, intéressant en tout cas
gg au passage pour l'X (en 3/2 en plus)
tu penses qu'il vaut mieux faire X ou ULM pour faire ce que tu fais actuellement ?

Tout d'abord bravo pour ta réussite khey

Tu as fais beaucoup d'étude ?

Le 27 mai 2021 à 22:12:31 :

Le 27 mai 2021 à 22:11:47 :

Le 27 mai 2021 à 22:10:20 :

Le 27 mai 2021 à 22:06:36 :

Le 27 mai 2021 à 22:03:32 :

Le 27 mai 2021 à 22:01:42 :
Vous faites quoi de plus que c/c des codes python issu de stackoverflow

From scikit learn import *

En vrais je troll a moitié mais pourquoi les quant sont autant paye ?
Pck vous mettez "juste" en place des modèles de stats utiliser ailleurs non ?

Pour être honnête on est très peu à faire de l'IA en quant, 99% du temps ça se limite à des régression linéaires

régression linéaire en finance quantitative ? Bizarre clé
Perso j'ai créé une stratégie combinant RSI, bollinger utilisant un alpha de 1.7 basé sur un EMA et non un MA standard, le tout en avec nlp quotidien d'actus surtout de twitter le tout passé dans un LSTM, pour le bitcoin/ETH et doge ça marchait du feu de dieu pendant un moment, tesla en début d'année 2020 mais là c'est moins performant

Je te le dis cash khey, ce que tu fais c'est du bidouillage.

N'empêche qu'une heure sur un cours descendant de tesla me rapportait plus avec ma stratégie qu'un an de livret A

Tant mieux pour toi khey.

Tu as combien d'années de backtest sur ta strat?

Alors j'ai plusieurs versions parce que j'ai entraîné un LSTM donc en tout j'ai recueilli tout S&P 500 + les tweets disponibles, donc j'ai filtré les boîtes qui n'avaient pas de tweets quotidiens malgré S&P, j'ai créé une série temporelle par heure au début puis par minute combinant les indicateurs statistiques + sentiment analysis desdits tweets et j'ai entraîné mon LSTM. Ensuite le classifieur, niveau backtest, j'ai paramétré pas mal de trucs à la main, le 1.7 des bolligner c'est littéralement le truc que j'ai trouvé à force de backtest et de voir la plus-value finale. En temps, ce sont des années et des années. Après le gros du taf c'est de trouver les corrélations décalées entre certaines boîtes, météo, actu et... tweets : Airbus baisse-> boeing monte qq secondes après, c'est un exemple grossier mais voilà le truc.

Le 27 mai 2021 à 22:19:10 :
Des gars de Dauphine arrivent à rentrer là dedans ?

J'en connais aucun, désolé

Le 27 mai 2021 à 22:19:21 :
aussi j'ai une question l'OP
la cybersécurité intéresse beaucoup de gens à l'X ?
j'ai l'impression que dans les grosses écoles (cs/mines pa/telecom paris) ça intéresse pas les gens, mais à l'X j'ai pas assez de retours

Bah pas beaucoup enfin je connais personne qui en fait pour être honnête

Le 27 mai 2021 à 22:20:14 :

Le 27 mai 2021 à 22:12:31 :

Le 27 mai 2021 à 22:11:47 :

Le 27 mai 2021 à 22:10:20 :

Le 27 mai 2021 à 22:06:36 :

Le 27 mai 2021 à 22:03:32 :

Le 27 mai 2021 à 22:01:42 :
Vous faites quoi de plus que c/c des codes python issu de stackoverflow

From scikit learn import *

En vrais je troll a moitié mais pourquoi les quant sont autant paye ?
Pck vous mettez "juste" en place des modèles de stats utiliser ailleurs non ?

Pour être honnête on est très peu à faire de l'IA en quant, 99% du temps ça se limite à des régression linéaires

régression linéaire en finance quantitative ? Bizarre clé
Perso j'ai créé une stratégie combinant RSI, bollinger utilisant un alpha de 1.7 basé sur un EMA et non un MA standard, le tout en avec nlp quotidien d'actus surtout de twitter le tout passé dans un LSTM, pour le bitcoin/ETH et doge ça marchait du feu de dieu pendant un moment, tesla en début d'année 2020 mais là c'est moins performant

Je te le dis cash khey, ce que tu fais c'est du bidouillage.

N'empêche qu'une heure sur un cours descendant de tesla me rapportait plus avec ma stratégie qu'un an de livret A

Tant mieux pour toi khey.

Tu as combien d'années de backtest sur ta strat?

Alors j'ai plusieurs versions parce que j'ai entraîné un LSTM donc en tout j'ai recueilli tout S&P 500 + les tweets disponibles, donc j'ai filtré les boîtes qui n'avaient pas de tweets quotidiens malgré S&P, j'ai créé une série temporelle par heure au début puis par minute combinant les indicateurs statistiques + sentiment analysis desdits tweets et j'ai entraîné mon LSTM. Ensuite le classifieur, niveau backtest, j'ai paramétré pas mal de trucs à la main, le 1.7 des bolligner c'est littéralement le truc que j'ai trouvé à force de backtest et de voir la plus-value finale. En temps, ce sont des années et des années. Après le gros du taf c'est de trouver les corrélations décalées entre certaines boîtes, météo, actu et... tweets : Airbus baisse-> boeing monte qq secondes après, c'est un exemple grossier mais voilà le truc.

T'es au courant que t'es en train d'overfitter ton truc x15000 ?

Le 27 mai 2021 à 22:21:48 :

Le 27 mai 2021 à 22:20:14 :

Le 27 mai 2021 à 22:12:31 :

Le 27 mai 2021 à 22:11:47 :

Le 27 mai 2021 à 22:10:20 :

Le 27 mai 2021 à 22:06:36 :

Le 27 mai 2021 à 22:03:32 :

Le 27 mai 2021 à 22:01:42 :
Vous faites quoi de plus que c/c des codes python issu de stackoverflow

From scikit learn import *

En vrais je troll a moitié mais pourquoi les quant sont autant paye ?
Pck vous mettez "juste" en place des modèles de stats utiliser ailleurs non ?

Pour être honnête on est très peu à faire de l'IA en quant, 99% du temps ça se limite à des régression linéaires

régression linéaire en finance quantitative ? Bizarre clé
Perso j'ai créé une stratégie combinant RSI, bollinger utilisant un alpha de 1.7 basé sur un EMA et non un MA standard, le tout en avec nlp quotidien d'actus surtout de twitter le tout passé dans un LSTM, pour le bitcoin/ETH et doge ça marchait du feu de dieu pendant un moment, tesla en début d'année 2020 mais là c'est moins performant

Je te le dis cash khey, ce que tu fais c'est du bidouillage.

N'empêche qu'une heure sur un cours descendant de tesla me rapportait plus avec ma stratégie qu'un an de livret A

Tant mieux pour toi khey.

Tu as combien d'années de backtest sur ta strat?

Alors j'ai plusieurs versions parce que j'ai entraîné un LSTM donc en tout j'ai recueilli tout S&P 500 + les tweets disponibles, donc j'ai filtré les boîtes qui n'avaient pas de tweets quotidiens malgré S&P, j'ai créé une série temporelle par heure au début puis par minute combinant les indicateurs statistiques + sentiment analysis desdits tweets et j'ai entraîné mon LSTM. Ensuite le classifieur, niveau backtest, j'ai paramétré pas mal de trucs à la main, le 1.7 des bolligner c'est littéralement le truc que j'ai trouvé à force de backtest et de voir la plus-value finale. En temps, ce sont des années et des années. Après le gros du taf c'est de trouver les corrélations décalées entre certaines boîtes, météo, actu et... tweets : Airbus baisse-> boeing monte qq secondes après, c'est un exemple grossier mais voilà le truc.

T'es au courant que t'es en train d'overfitter ton truc x15000 ?

Pfff arrête un peu, t'es plus que cramé clé, tu sais même pas que ce ça veut dire overfit

Le 27 mai 2021 à 22:20:47 :

Le 27 mai 2021 à 22:19:21 :
aussi j'ai une question l'OP
la cybersécurité intéresse beaucoup de gens à l'X ?
j'ai l'impression que dans les grosses écoles (cs/mines pa/telecom paris) ça intéresse pas les gens, mais à l'X j'ai pas assez de retours

Bah pas beaucoup enfin je connais personne qui en fait pour être honnête

merci de ton témoignage
ça confirme vraiment ce que je vois

Le 27 mai 2021 à 22:20:56 :
Mais ca fait bander qui d'être quant
Un pisseur de code matheux, le rêve

bah perso ça me fait pas bander du tout
mais l'OP est excellent académiquement parlant et ça ça m'intéresse (d'où les questions que je lui pose)
en plus il a l'air relativement sympa, première fois que je vois un mec non arrogant dans ce domaine

tous les mecs que j'ai rencontré qui font des maths quant auraient répondu au mec de dauphine un truc méprisant

OP tes parents t'ont poussé si c'est pas indiscret ?