"L'analyse technique ne marche pas, le trading c'est bidon" :rire:

Le 03 juin 2024 à 17:08:27 :

Le 03 juin 2024 à 17:07:00 :
Lisez ce poste qui mog l'auteur :

J'ai été broker sur un desk indépendant de produits structurés, je bossais avec des banque d'investissement

Il n'y a pas d'arbitrage sur les marchés fi et les traders avec lesquels je bossais le savaient pertinemment. Ils devaient se hedger au maximum aussi. Ils ne spéculaient pas

Ils se rémunèrent simplement grâce à la commission sur des volumes astronomiques, voilà comment ils gagnent autant

Tout le reste, c'est de la littérature et de la perte d'argent, à bon entendeur

Au lieu de citer ton random, explique pourquoi ma stratégie appliquée via un algorithme (donc aucune erreur humaine) afficherait ces gains

Évite la dissonance cognitive l'ami

T'as pas de service compliance + risk management + analyse fi + veille macro + data et service IT de qualité derrière, rien que ça suffit à te disqualifier

Si les traders pro spéculent pas, c'est pas toi qui va nous apprendre la vie

à bon entendeur

Le 03 juin 2024 à 17:09:26 :

Le 03 juin 2024 à 17:07:00 :
Lisez ce poste qui mog l'auteur :

J'ai été broker sur un desk indépendant de produits structurés, je bossais avec des banque d'investissement

Il n'y a pas d'arbitrage sur les marchés fi et les traders avec lesquels je bossais le savaient pertinemment. Ils devaient se hedger au maximum aussi. Ils ne spéculaient pas

Ils se rémunèrent simplement grâce à la commission sur des volumes astronomiques, voilà comment ils gagnent autant

Tout le reste, c'est de la littérature et de la perte d'argent, à bon entendeur

Ils peuvent faire du flouz en n’hedgant qu’une partie des grecs ou en perdre aussi dans ce cas

Mais oui il est difficile de trouver des inefficiences de marché

Mais visiblement l’Op est un genie

Mais svp les desco, donnez votre opinion quand vous aurez un minimum tâter les marchés financiers

Une simple droite de tendance tracée sur haute unité de temps permet de voir que l'analyse technique fonctionne, ça prend 3 minutes à tracer

Le 03 juin 2024 à 17:09:52 :

Le 03 juin 2024 à 17:08:27 :

Le 03 juin 2024 à 17:07:00 :
Lisez ce poste qui mog l'auteur :

J'ai été broker sur un desk indépendant de produits structurés, je bossais avec des banque d'investissement

Il n'y a pas d'arbitrage sur les marchés fi et les traders avec lesquels je bossais le savaient pertinemment. Ils devaient se hedger au maximum aussi. Ils ne spéculaient pas

Ils se rémunèrent simplement grâce à la commission sur des volumes astronomiques, voilà comment ils gagnent autant

Tout le reste, c'est de la littérature et de la perte d'argent, à bon entendeur

Au lieu de citer ton random, explique pourquoi ma stratégie appliquée via un algorithme (donc aucune erreur humaine) afficherait ces gains

Évite la dissonance cognitive l'ami

T'as pas de service compliance + risk management + analyse fi + veille macro + data et service IT de qualité derrière, rien que ça suffit à te disqualifier

Si les traders pro spéculent pas, c'est pas toi qui va nous apprendre la vie

à bon entendeur

La macro c'est inutile pour le daytrading, le risk management tu le vois pas ? Trade part: 0,01

Analyse de risque de -44 soit la chaîne de perte la plus forte aura entraîné 44 fois la perte de ma mise

Le 03 juin 2024 à 17:09:26 :

Le 03 juin 2024 à 17:07:00 :
Lisez ce poste qui mog l'auteur :

J'ai été broker sur un desk indépendant de produits structurés, je bossais avec des banque d'investissement

Il n'y a pas d'arbitrage sur les marchés fi et les traders avec lesquels je bossais le savaient pertinemment. Ils devaient se hedger au maximum aussi. Ils ne spéculaient pas

Ils se rémunèrent simplement grâce à la commission sur des volumes astronomiques, voilà comment ils gagnent autant

Tout le reste, c'est de la littérature et de la perte d'argent, à bon entendeur

Ils peuvent faire du flouz en n’hedgant qu’une partie des grecs ou en perdre aussi dans ce cas

Mais oui il est difficile de trouver des inefficiences de marché

Mais visiblement l’Op est un genie

Un trader chez Citi avec lequel je bossais m'expliquait que son seul boulot le matin était de conserver une stratégie delta et gamma neutre, comme ça il s'hedgeait au maximum

et il se rémunérait uniquement grâce aux frais de passage d'ordre sur les volumes astronomiques que la banque avait

Le 03 juin 2024 à 17:10:37 :
L’op ca marche aussi,avec des actions?
Comment tu as battu thami kabbaj

Ca pourrait marcher avec les actions très volatiles, j'ai choisi les cryptos car elles le sont
Je paye 0,075 frais par trade soit 0,075 * 250 avec le levier, si le marché n'était pas volatil je me ferais liquidé par les frais

Thami Kabbaj je le vois pas beaucoup trader donc aucune idée mais il m'a l'air d'être une fraude

Le 03 juin 2024 à 17:09:39 :
Sadriper
Oui mais
Si tu peux battre le marché allons y quoi

Tu peux pas battre le marché, définition du non-arbitrage

Faudrait un ordi quantique et des données de qualité que seules les bfi ont, et même eux galèrent

Le 03 juin 2024 à 17:12:13 :

Le 03 juin 2024 à 17:09:52 :

Le 03 juin 2024 à 17:08:27 :

Le 03 juin 2024 à 17:07:00 :
Lisez ce poste qui mog l'auteur :

J'ai été broker sur un desk indépendant de produits structurés, je bossais avec des banque d'investissement

Il n'y a pas d'arbitrage sur les marchés fi et les traders avec lesquels je bossais le savaient pertinemment. Ils devaient se hedger au maximum aussi. Ils ne spéculaient pas

Ils se rémunèrent simplement grâce à la commission sur des volumes astronomiques, voilà comment ils gagnent autant

Tout le reste, c'est de la littérature et de la perte d'argent, à bon entendeur

Au lieu de citer ton random, explique pourquoi ma stratégie appliquée via un algorithme (donc aucune erreur humaine) afficherait ces gains

Évite la dissonance cognitive l'ami

T'as pas de service compliance + risk management + analyse fi + veille macro + data et service IT de qualité derrière, rien que ça suffit à te disqualifier

Si les traders pro spéculent pas, c'est pas toi qui va nous apprendre la vie

à bon entendeur

La macro c'est inutile pour le daytrading, le risk management tu le vois pas ? Trade part: 0,01

Analyse de risque de -44 soit la chaîne de perte la plus forte aura entraîné 44 fois la perte de ma mise

Tu n'as jamais étudié la finance n'est-ce pas ?

Le fond medaillon en sueur

Pour rappel :

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Medallion-Fund-le-fonds-le-plus-performant-de-l-histoire-31136413/

Le fonds Medallion n’a connu aucune année dans le rouge depuis sa création, sauf en 1989 lorsqu’il abandonna 4%. C’est même en période de crise que Jim Simons réalise les plus belles performances avec +98,5% en 2000 et +82,4% en 2008, lui permettant de générer au total plus de 104 milliards de dollars de profits. A ce jour, Jim Simons reste inégalé

Les performances annualisées depuis 1988 net de frais :

La recette du mathématicien n’est évidemment pas connue. On sait juste qu’il utilise des modèles mathématiques complexes afin de retirer toute émotion de l’équation et qu’il exploite des signaux de court terme.

A ceux qui veulent investir dedans :

Performance 2021 : https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-fonds-le-plus-performant-de-lhistoire-a-gagne-48-en-2021-1378680

Performance 2022 : https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-fonds-le-plus-performant-de-lhistoire-gagne-19-en-2022-1901418

Chaud le S&P 500 en SUEUR

Le 03 juin 2024 à 17:07:00 :
Lisez ce poste qui mog l'auteur :

J'ai été broker sur un desk indépendant de produits structurés, je bossais avec des banque d'investissement

Il n'y a pas d'arbitrage sur les marchés fi et les traders avec lesquels je bossais le savaient pertinemment. Ils devaient se hedger au maximum aussi. Ils ne spéculaient pas

Ils se rémunèrent simplement grâce à la commission sur des volumes astronomiques, voilà comment ils gagnent autant

Tout le reste, c'est de la littérature et de la perte d'argent, à bon entendeur

en francais ca veut dire quoi

Le 03 juin 2024 à 17:15:52 :

Le 03 juin 2024 à 17:12:13 :

Le 03 juin 2024 à 17:09:52 :

Le 03 juin 2024 à 17:08:27 :

Le 03 juin 2024 à 17:07:00 :
Lisez ce poste qui mog l'auteur :

J'ai été broker sur un desk indépendant de produits structurés, je bossais avec des banque d'investissement

Il n'y a pas d'arbitrage sur les marchés fi et les traders avec lesquels je bossais le savaient pertinemment. Ils devaient se hedger au maximum aussi. Ils ne spéculaient pas

Ils se rémunèrent simplement grâce à la commission sur des volumes astronomiques, voilà comment ils gagnent autant

Tout le reste, c'est de la littérature et de la perte d'argent, à bon entendeur

Au lieu de citer ton random, explique pourquoi ma stratégie appliquée via un algorithme (donc aucune erreur humaine) afficherait ces gains

Évite la dissonance cognitive l'ami

T'as pas de service compliance + risk management + analyse fi + veille macro + data et service IT de qualité derrière, rien que ça suffit à te disqualifier

Si les traders pro spéculent pas, c'est pas toi qui va nous apprendre la vie

à bon entendeur

La macro c'est inutile pour le daytrading, le risk management tu le vois pas ? Trade part: 0,01

Analyse de risque de -44 soit la chaîne de perte la plus forte aura entraîné 44 fois la perte de ma mise

Tu n'as jamais étudié la finance n'est-ce pas ?

Commence pas les attaques ad hominem sachant que je t'ai déjà mis en PLS sur le post plus haut l'ami

Relis le post initial et réponds ou tais toi à jamais

Le 03 juin 2024 à 17:06:31 :

Le 03 juin 2024 à 17:03:31 :
Tu te base sur quoi exactement ?

Parce que là t'es quand même entrain de nous dire que t'arrive à passer de 5k à 5Mrd en 5 ans.
Soit 999999900%, l'équivalent de 199999980%/an soit 16666665%/mois pendant que les meilleurs traders du monde chez Black Rock font 10%/an.

J'attends une réponse intelligente de ta part.

Je me base sur les 5 dernières années de 4 crypto différentes, 8739 trades, le résultat est sans appel je gagne de l'argent chaque année

Blackrock font 10%/ans car il est beaucoup plus difficile de multiplier son capital quand est il est immense

Je fais du daytrading, Blackrock ne peuvent pas le faire car le carnet d'ordre n'a pas assez de profondeurs

Tu es au courant qu'il faut évaluer sur un dataset différent de celui sur lequel tu optimisés ta technique ?
Prendre en compte les frais
Prendre en compte le carnet d'ordre car au bout d'un moment tu passes des ordres tellement gros que ça déstabilise le marché

Etc

Le 03 juin 2024 à 17:16:44 :

Le 03 juin 2024 à 17:07:00 :
Lisez ce poste qui mog l'auteur :

J'ai été broker sur un desk indépendant de produits structurés, je bossais avec des banque d'investissement

Il n'y a pas d'arbitrage sur les marchés fi et les traders avec lesquels je bossais le savaient pertinemment. Ils devaient se hedger au maximum aussi. Ils ne spéculaient pas

Ils se rémunèrent simplement grâce à la commission sur des volumes astronomiques, voilà comment ils gagnent autant

Tout le reste, c'est de la littérature et de la perte d'argent, à bon entendeur

en francais ca veut dire quoi

En français ça veut simplement dire que l'auteur est un desco sans bagage financier

Le 03 juin 2024 à 17:18:52 :
Pourquoi le fond medaillon voudrait limiter sa taille?

Quelque chose qui s'appelle la liquidité