C'est juste faire de l'échantillonage et prendre la moyenne??? On a attendu le 20e siècle pour cette "découverte"??? C'est ça le truc qui a transformé le monde de la finance???
Le résultat qui sous-tend cette méthode c'est la loi forte des grands nombres ? Je crois que ce résultat a été démontré de façon rigoureuse seulement au 20ème siècle, le temps de trouver un cadre rigoureux pour les probabilités
Le 01 février 2024 à 02:40:09 : sachant que jmen vais faire une these sur les methodes de monte carlo sache que tu me fous le seum
Nan mais il y a forcément quelque chose qui m'échappe. J'avais cru comprendre que c'était un truc réservé aux intellos dans les M2 de Quant. Donc je flippais à l'idée de le découvrir puisque c'est utilisé dans mon domaine. Mais en fait non, c'est tout bête.
Le 01 février 2024 à 02:40:09 : sachant que jmen vais faire une these sur les methodes de monte carlo sache que tu me fous le seum
Nan mais il y a forcément quelque chose qui m'échappe. J'avais cru comprendre que c'était un truc réservé aux intellos dans les M2 de Quant. Donc je flippais à l'idée de le découvrir puisque c'est utilisé dans mon domaine. Mais en fait non, c'est tout bête.
y'a des methodes plus poussées de reduction de variance comme l'importance sampling, mais c'est pas très compliqué non plus
Le 01 février 2024 à 02:40:09 : sachant que jmen vais faire une these sur les methodes de monte carlo sache que tu me fous le seum
Nan mais il y a forcément quelque chose qui m'échappe. J'avais cru comprendre que c'était un truc réservé aux intellos dans les M2 de Quant. Donc je flippais à l'idée de le découvrir puisque c'est utilisé dans mon domaine. Mais en fait non, c'est tout bête.
y'a des methodes plus poussées de reduction de variance comme l'importance sampling, mais c'est pas très compliqué non plus
